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利率债宽幅震荡 A股涨跌分化

来源:天风晨曦交易视点     作者:    2017-11-09 11:28:42
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1货币市场

主要回购利率多数上涨(郑培)

银行间

今日银行间市场资金面保持稳中偏紧,21D内各品种利率连续两日小幅上行,1M利率走稳,2M利率上行至4.48%。质押式回购成交规模2.776万亿,较上日下滑1000亿左右,其中隔夜资金成交大幅缩量1100余亿,7D以上期限资金成交量变动不大。央行今日公开市场开展1600亿逆回购操作,净回笼规模缩小,同时继续投放跨年资金。明日有400亿逆回购到期,后续公开市场到期压力逐步减小。

质押式回购

期限

今日开盘

今日加权

变化

成交量

(亿)

R001

2.55

2.66

+6

23063

R007

2.65

3.06

+6

3289

R014

3.62

3.69

+5

796

R1M

4.00

4.19

-1

179

* 注:以上数据来自交易中心本币交易系统。

上海银行(行情601229,诊股)间同业拆放利率(Shibor)

期限

当日利率

昨日利率

变化(BP)

O/N

2.5950

2.5520

+4.30

1W

2.7892

2.7878

+0.14

2W

3.7980

3.7999

-0.19

1M

3.9935

3.9975

-0.40

3M

4.4377

4.4314

+0.63

交易所

今日交易所主要国债逆回购品种涨跌互现,整体振幅不大。GC001开盘3.01%,早盘在2.94%附近波动,午盘时震荡上行至3.065%,尾盘回落微幅收涨。总成交量8650亿,较上日减少300亿。

期限

收盘

变化

最高

204001

2.93

+6.5

3.065

204007

3.225

+0.5

3.345

204014

3.51

+4.5

3.60

央行公开市场

今日人民银行以利率招标方式开展了700亿7D、300亿14D及600亿63D逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%,无变动。另有2000亿逆回购到期,单日净回笼400亿。  

2债券市场

利率债宽幅震荡(张璇、杨恋令)

今日国债期货午后明显反弹,带动现券活跃券收益率下行,全天现券成交较活跃,收益率走势为宽幅震荡,日终个券涨跌互现。10年政金活跃券,收益率盘中刷新高后回落。

国债表现略优于国开,5Y国债下行幅度相对较大,活跃券170021较昨日下行4.25BP;10Y国债活跃券170018下行1.25BP至3.87%。国开10Y活跃券170210下行0.25BP至4.6625%,170215下行1BP至4.55%。非国开10Y券170415与昨日持平于4.67%。

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.59

3.60

-1BP

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

3.95

3.975

-2.5BP

170014

3.925

3.96

-3.5BP

170021

3.88

3.9225

-4.25BP

7Y

170006

--

3.93

--

170013

3.92

3.905

+1.5BP

170020

3.9225

3.945

-2.25BP

10Y

170010

--

3.92

--

170018

3.88

3.895

-1.5BP

170025

3.87

3.8825

-1.25BP

政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

3.70

3.67

+3BP

170207

3.99

--

--

3Y

170205

4.48

4.47

+1BP

170209

4.49

4.46

+3BP

5Y

160206

4.56

4.56

0BP

160218

--

--

--

170206

4.56

4.56

0BP

7Y

160207

--

4.61

--

170201

--

4.615

--

10Y

160210

--

--

--

160213

4.69

4.68

+1BP

170210

4.6625

4.665

-0.25BP

170215

4.55

4.56

-1BP

信用市场(龚克寒、张艺娜)

短融成交活跃,收益率整体上行。具体个券,26D 17超威SCP001(AA)成交于5.01%;62D 17晋煤SCP004(AAA)成交于4.70%;121D 17晋煤CP001(AAA)成交于4.90 %;195D 17柯桥国资SCP004(AA+)于5.05%;265D 17中科院SCP002(AAA)成交于4.90%。

中票市场成交活跃,成交多高于估值。具体个券,1.35Y 16东莞交投MTN001(AA+/AA+)成交于5.10%,高于估值约1BP;1.61Y 14鄂西圈MTN001(AA+/AA+)成交于5.33%,高于估值约9BP;2.05Y 17乐普MTN001(AA/AA)成交于5.30%,高于估值约10BP;3.89Y+N 16晋能MTN002(AAA/AAA)成交于6.55%,高于估值约2BP。

企业债成交活跃。1.45Y 12 凉国投债(AA/AA)成交于5.62%,高于估值约1BP;2.12Y 12金山城投债(AA/AA)成交于5.28%,高于估值约5BP;2.80Y 12新海连债(AA/AA+)成交于5.69%,低于估值约3BP;4.24Y 15涪陵交旅债(AA/AA)成交于6.15%,高于估值约9BP。

衍生品市场

利率互换(任春)

资金面中性,7D Fixing在3.20

利率互换:资金面中性,利率互换下行,5Y收在965,1y收在59,1*5在37.5BP。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5863

3.9733

0.387

今日

3.5913

3.9673

0.376

变动

(BP)

0.5

-0.6

-1.1

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5315

4.63

0.0985

今日

4.5357

4.625

0.0893

变动

(BP)

0.42

-0.5

-0.92

国债期货(任春)

国债期货上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.85

0.16

41189

-5530

T1803

92.93

0.23

27928

3293

T1806

93.08

0.25

56

10

TF1712

96.05

0.11

17739

-5492

TF1803

96.35

0.14

11468

3065

TF1806

96.39

0.31

0

0

国际债市

【美国较长期公债收益率下跌】收益率曲线为10年来最平,因240亿美元的三年期公债标售需求平平,这是本周640亿美元季度再融资计划中的第一批。较长期公债收益率下跌,30年期公债收益率触及六周低位,公债市场短期波动指标接近纪录低位。两年期美债收益率略升至1.629%,10年期美债收益率下滑1个基点至2.307%。两者收益率差缩窄至略高于67个基点;根据路透数据,这是2007年11月以来最低。

【南欧公债带领欧元区公债收益率下跌】此前欧洲央行的最新数据突显出,未来一年内,央行购债计划将给区内债市提供相当大的支撑。10年期意大利公债收益率骤降7个基点至1.70%,为去年11月中以来最低。这导致10年期意大利公债与可比德债的收益率差收窄至138个基点,为2016年10月以来最窄。葡萄牙10年期公债收益率最多跌10个基点,自2015年4月以来首次跌至2%之下。德国10年期公债收益率触及两个月新低0.32%。其它欧元区公债收益率日内跌1-5个基点。  

3权益类

A股涨跌分化

现货市场(张超伦、李世伟)

两市低开,早盘冲高,午后回落。中信一级行业涨跌分化,综合、餐饮旅游和传媒上涨较多,家电、医药和石油石化小幅下跌。概念方面涨跌分化,打板、网络安全和次新股活跃,芯片国产化、3D传感和去IOE低迷。两市成交5482亿,上一交易日为5151亿。

①今日市场资金流出206亿元。

②AH溢价指数上升为128.91。

③上一交易日融资余额10072亿元,增加54亿元。

④沪股通净流入10.8亿元,深股通净流入9.15亿元。

股指

收盘

涨跌幅

(%)

成交金额

(亿)

上证综指

3415

0.06

2319

深证成指

11447

-0.18

3163

中小板指

7902

-0.30

1295

创业板指

1866

0.38

863

分级基金(张超伦、李世伟)

分级A指数涨0.083%,排名前4隐含收益率均值为5.68%。

分级B类涨跌分化,券商B和新能车B上涨较多,医药B和中航军B下跌较多。

无整体场内溢价较高的分级。

A类隐含收益率排名(成交1000万以上)

A类代码

A类名称

涨跌幅度

隐含收益率

150221.SZ

中航军A

0.36

6.19%

150223.SZ

证券A

0.54

5.63%

150130.SZ

煤炭A

-0.10

5.56%

150152.SZ

医药A

-0.56

5.35%

转债市场(张超伦、李世伟)

今日转债多数上涨。整体市场成交额8.72亿(包括可交换债),光大转债和国君转债成交较多,分别为1.77亿和0.98亿。整体市场转股溢价率金额换手率较昨日下降。

可转债

今日收盘

昨日收盘

涨跌幅

中证转债

299.02

298.07

0.32

上证转债

280.72

279.77

0.34

沪深300

4048.01

4054.25

-0.15

期货(刘俣豪)

股指期货方面。1711合约,IF收涨0.12%,IH收涨0.01 %,IC收涨0.55%。

IF

收盘

涨跌幅

(%)

成交量

(亿)

持仓变化

(万手)

IF1711

4046.6

0.12

14025

-0.0678

IH1711

2823.0

0.01

8696

-0.0421

IC1711

6541.0

0.55

10231

-0.0123

期权(刘俣豪)

50ETF收跌0.03%,报2.8740。

期权

收盘

涨跌幅

(%)

成交量

(手)

50ETF

2.8740

-0.03

571053240

50ETF112.85

0.039

-1.52

191,298

50ETF112.85

0.0095

-7.77

93,511

4外汇与大宗商品

美元指数继续上行,国内工业品走势略有分化

特朗普访华,预计大力推销出口,中国对美进口增加,有助于美国股市、美元指数,对COMEX黄金价格略有压力。整体上美国经济方面无大的预期变动,税改依旧极为重要。

国内工业品方面,Dugald River锌项目总投资5.5亿美元,年产锌精矿含锌17万吨,矿山寿命25年,五矿资源宣布今日开始尝试提供锌精矿,这对未来锌价带来了一定的压力。铜市场供需相对平衡,未来需求预期也逐渐转弱,主要是房地产市场下行的趋势比较明显。铝价格开始均线空头排列,限产预期未能改变价格预期,但预计下行空间有限。黑色方面,四个品种深度贴水支撑了价格表现。

农产品(行情000061,诊股)方面,豆类油脂依旧缺乏的的机会,大的攻击负向冲击不出现,价格缓慢上涨倒是有可能,最终还是看库存的去化程度。

外汇市场

fixing

USDCNY

USDCNH

CNH-CNY

EURUSD

USDJPY

今日收盘

6.6277

6.6330

6.6381

51

1.1598

113.8100

昨日收盘

6.6216

6.6324

6.6409

85

1.1578

114.215

涨跌幅(bp)

61

6

-28

-34

20

-4,050

隔夜掉期

2.5

1.3

-1.2

1周掉期

22

25

3

1月掉期

106.5

120

13.5

3月掉期

327.5

415

87.5

6月掉期

560

795

235

1年掉期

960

1555

595

国际主要商品(数据截至北京时间1700)

名称

涨跌幅

现价

过去一周

(%)

年初至今

(%)

NYMEX 原油

-0.17

57.1

4.6

6.1

COMEX黄金

0.45

1281.6

0.3

10.7

LME3月电子盘

-0.15

6818.5

-0.5

23.8

国内主要商品期货

简称

涨跌幅

(%)

最新价

过去一周

(%)

年初至今

(%)

SHFE

-2.29

53420

-0.7

17.4

SHFE

-1.46

15850

-3.1

7.0

SHFE

-1.80

25385

-2.9

20.6

SHFE 螺纹钢

0.24

3724

2.6

29.9

DCE 铁矿石

-0.53

466

8.9

-15.0

SHFE 橡胶

-1.57

13820

4.2

-24.7

CZCE PTA

-0.26

5300

2.8

-2.9

DCE 豆一

-0.03

3665

0.9

-14.3

CZCE 棉花

-0.16

15180

1.4

1.0

CZCE 白糖

0.33

6449

1.4

-5.5

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