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    新增高隐含违约率债券14华邦01,关注PR崇明债的波动情况

    2018-11-08 11:25:44 来源:中证评级 作者:大金
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      高隐含违约率债券

      以中证隐含违约率5%作为高隐含违约率债券的判定阈值。

      11月6日交易所上市交易公募公司债和企业债中高隐含违约率债券243只,其中沪市171只、深市72只。

      剔除付息因素影响,11月6日新增高隐含违约率债券14华邦01。

      隐含违约率波动债券

      以个券连续两个交易日中证隐含违约率变异系数1倍作为隐含违约率波动债券的阈值。

      剔除低基数以及行权判断变化影响,11月6日关注PR崇明债的异常波动情况。

      隐含违约率是基于债券价格信息的边际违约率指标,可视为单位付息周期内的违约概率,通常为一年。中证评级在广泛参照国际较为成熟的隐含违约率计算模型的基础上,开发了中证隐含违约率模型,逐日计算活跃个券隐含违约率。基于中证隐含违约率,可挖掘市场信用风险定价信息所反应的个券违约可能性,对高隐含违约率及异常波动债券及时做出风险预警。

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