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    无新增高隐含违约率债券-20190201

    2019-02-11 15:43:47 来源:中证评级 作者:李勇
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      高隐含违约率债券中证隐含违约率计量模型已于2019年1月7日正式升级上线,结合升级后的数据特征以及中证评级各级别的历史出险率,我们以中证债项评级为Api的隐含违约率均值作为高隐含违约率债券的判定阈值。

      2月1日Api隐含违约率均值为7.4878%,由此确定的交易所上市交易的公募公司债和企业债中高隐含违约率债券267只,当日无新增高隐含违约率债券。

      隐含违约率波动债券以个券连续两个交易日中证隐含违约率变异系数1倍作为隐含违约率波动债券的阈值。

      剔除低基数影响,2月1日无新增隐含违约率波动债券。

      隐含违约率是基于债券价格信息的边际违约率指标,可视为单位付息周期内的违约概率,通常为一年。中证评级在广泛参照国际较为成熟的隐含违约率计算模型的基础上,开发了中证隐含违约率模型,逐日计算活跃个券隐含违约率。基于中证隐含违约率,可挖掘市场信用风险定价信息所反应的个券违约可能性,对高隐含违约率及异常波动债券及时做出风险预警。

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