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上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20170217

来源:上清所债券估值资讯    作者:佚名   2017-02-17 19:08:25
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  央行公告

  央行今日开展500亿元7天期、500亿元14天期和500亿元28天期逆回购操作,中标利率分别为2.35%、2.5%和2.65%,与上期持平。同时,当日有700亿逆回购到期,当日净投放800亿。

  债券收益率曲线分析

  今日资金面整体略有收紧。其中Shibor O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y均有上升趋势,分别上升2.70bp、2.05bp、0.34bp、1.36bp、0.49bp、1.04bp、0.83bp、0.99bp。

  今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为3.98、4.22、4.23、4.24、4.25,变动幅度+4bp、-2bp、-5bp、-3bp、-2bp。

  今日信用债市场收益率整体保持稳定。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y到期收益率分别为3.97、4.27、4.38、4.45、4.55,变动幅度-1bp、0bp、0bp、-1bp、0bp。
债券指数分析
    2月17日债券市场指数变化比较平稳,其中银行间信用债综合指数涨跌互现,总收益指数上涨0.0087%,收于109.9964点;全价指数上涨0.0087%,收于110.0038点;净价指数下跌0.0032%,收于99.2743点。银行间信用债综合指数平均到期收益率为4.4216%,平均修正久期为1.5435,平均凸性为6.3627,平均基点价值为0.0158。
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