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【中证隐含违约率】无新增关注债券-20170616

来源:中证评级    作者:佚名   2017-06-19 17:16:47
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  隐含违约率是基于债券价格信息的边际违约率指标,可视为单位付息周期内的违约概率,通常为一年。
    在广泛参照国际较为成熟的隐含违约率计算模型的基础上,开发了中证隐含违约率模型,逐日计算活跃个券隐含违约率。

  基于中证隐含违约率,可挖掘市场信用风险定价信息所反应的个券违约可能性,对高风险及异常波动债券及时做出风险预警。

  高风险债券

  以中证隐含违约率4%作为高风险债券的判定阀值。

  上一交易日活跃交易个券中高风险债券15只,其中沪市9只、沪固收平台3只、深综协平台3只。

  上一交易日无新增高风险债券。
异常波动债券
    以个券连续两个交易日中证隐含违约率变异系数0.5倍作为异常波动债券的阀值。

  上一交易日异常波动债券2只,其中沪市2只,深市0只。全部为低基数效应影响。
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