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债市日评:行业高频数据跟踪

来源:微信公众号国信固收研究     作者:    2017-09-13 10:59:23
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  利率品市场观察

  周二债市先抑后扬。早盘公开市场继续无操作,资金面偏紧,170210一度上行至4.345%。下午1点30分后期债T爆拉1毛,170210快速下行至4.3275%。3点后期债回调,170210回到4.33%水平。

  周四10点将公布8月经济数据,目前部分行业数据已经发布。从可跟踪行业来看,8月同比增速上升明显的是电煤耗用量,表现较差的是铁路货运量,总体行业涨跌互现。具体情况如下:

  1、电煤耗用量:8月同比增速较7月上升2.5%至13.2%。环比来看,今年8月较7月环比为10.4%,为2010年以来8月环比最高水平。

  2、中钢协粗钢产量:重点企业8月同比小幅下滑1.1%至9.8%,全国粗钢产量同比增加0.8%至5.6%。环比来看,8月重点企业和全国粗钢产量均处于09年以来均值上方。

  3、中汽协汽车产量:全部汽车8月同比与7月基本持平,绝对水平为4.8%;乘用车同比小幅回升1.6%至3.6%。环比来看,8月整体汽车和乘用车环比在历年8月均值略上水平。

  4、铁路货运量:8月全国铁路货运量同比增速11.5%,较7月下滑6.2%;8月大秦铁路货运量同比增速大幅下滑12%至32.2%。环比来看,8月全国铁路和大秦铁路货运量增速均在历年8月均值偏上水平。

  5、挖掘机销量:8月同比增速较7月下滑9.5%至99.5%。环比来看,今年8月销量仍处于历年8月较高水平。

  
债市日评:行业高频数据跟踪


  
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  信用品市场观察

  (1)公募信用债收益率指数变动情况

  周二(9月12日)整体公募信用债收益率较前日下行1.0BP至5.38%。其中AAA级下行0.9BP至4.97%;AA+级下行1.2BP至5.65%;AA级下行1.1BP至5.93%。

  期限方面,AAA级1年以内期限收益率下行0.9BP至4.62%,5-10年期限收益率下行0.8BP至5.08%,AAA级收益率曲线变陡;AA+级1年以内期限收益率下行0.7BP至5.53%,5-10年期限收益率下行0.2BP至5.84%,AA+级收益率曲线变陡;AA评级1年期限内收益率下行0.7BP至6.02%,5-10年期限收益率下行0.3BP至6.10%,AA级收益率曲线变陡。

  行业方面,AAA级煤炭债、钢铁债、房地产债收益率分别下行1.4、2.2、1.1BP;AA+级煤炭债、钢铁债、房地产债收益率分别下行1.0、0.9、0.9BP;AA级煤炭债收益率上行3.0BP,钢铁债、房地产债收益率分别下行1.5、1.0BP.

  
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  (2)发行人负面新闻整理

  
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  转债市场观察

  1、久其转债:董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2017年9月11日为首次授予日,授予347名激励对象720万股限制性股票。

  2、17中油EB:控股股东中国石油集团已将其持有的公司4.4亿股A股股份(约占公司总股本的0.24%)无偿划转给鞍钢集团公司。

  3、广汽转债:股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件,本次可行权总数17,399,629.00份,行权价格6.84元/股。

  国债期货以及相关衍生品市场观察

  10年期国债期货主力合约T1712开于95.000,收于95.130,结算价95.170,最高95.225,最低94.955,涨幅0.06%,振幅0.28%,成交34371手,其中外盘17428手,内盘16943手,持仓量68321手。较前一交易日,合约收盘价上涨0.080,结算价上升0.105,成交量上升7806手,持仓量上升3480手;5年期国债期货主力合约TF1712上涨0.02%。

  今日央行公告称,目前银行体系流动性处于较高水平,今日不开展公开市场操作,考虑到今日无逆回购到期,当日无投放也无回笼资金。资金面方面,银行间流动性整体仍较为平稳,而交易所资金利率有所走高。一级市场方面,国开行招标的3、5、7和10年期固息增发债,中标收益率分别为4.19%、4.2134%、4.3369%和4.2199%,需求尚可。二级市场方面,债市早盘延续震荡,国开债招标结果向好,午后情绪有所转好,国债期货低开震荡,午后拉升,最终收涨。5年期国债期货主力合约收盘涨跌幅对应收益率与上一交易日持平、10年期国债期货主力合约收盘涨幅对应收益率下行约1BP;而5年期国债期货主力合约对应CTD券收益率下行约2BP、10年期国债期货主力合约对应CTD券收益率上行约1BP.
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