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债市日评:10月高频数据跟踪

来源:微信公众号国信固收研究     作者:    2017-11-07 12:12:58
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  利率品市场观察

  周一债市小幅走强,170215下行0.75BP至4.4875%,170018下行1.5BP至3.865%。具体来看,早盘公开市场净回笼,债市小幅震荡,下午3点农发债需求不错,期债和现券均小幅下行。

  10月部分行业高频数据已经发布。从可跟踪行业来看,10月同比增速上升的是房地产销售面积,表现较差的是重卡销量和电煤耗用量。总体来说,行业涨跌互现,估计10月经济增速一般,限产将使得生产增速回落。具体情况如下:

  1、电煤耗用量:10月同比增速较9月下滑7.8%%至16.5%。环比来看,今年10月较9月环比为-7.5%,为2010年以来10月环比下限水平。

  2、宁波港货运量:10月货物吞吐量同比增速较9月下降1.8%,集装箱吞吐量同比下滑11.3%至8%。环比来看,今年10月货运量仍处于历年10月均值以上水平。

  3、地产销售量:10月十大城市商品房销售面积同比上行3.6%至-41.4%,10月30城市商品房销售面积同比上行1.9%至-42.8%,10月房地产销售面积同比增速的改善,主要原因是去年10月的低基数。

  4、钢厂开工率:10月钢厂开工率大幅下滑,可能与限产较相关。10全国、河北和唐山地区钢厂开工率均下滑较明显,绝对水平创两年新低。

  5、重卡销量:10月重卡销量同比大幅下滑,由9月的91%下滑至32%。10月重卡销量的下滑,一方面是去年基数效应较高,另一方面是需求小幅下滑的结果。

  信用品市场观察

  (1)公募信用债收益率指数变动情况

  上周(10月30日至11月3日)整体公募信用债收益率较前日上行8.2BP至5.55%。其中AAA级上行7.2BP至5.15%;AA+级上行9.8BP至5.80%;AA级上行8.7BP至6.09%。

  期限方面,AAA级1年以内期限收益率下行1.3BP至4.69%,5-10年期限收益率上行9.6BP至5.26%,AAA级收益率曲线变陡;AA+级1年以内期限收益率上行3.8BP至5.60%,5-10年期限收益率上行11.7BP至6.01%,AA+级收益率曲线变陡;AA评级1年期限内收益率上行1.2BP至6.33%,5-10年期限收益率上行11.6BP至6.29%,AA级收益率曲线变陡。

  行业方面,AAA级煤炭债、钢铁债、房地产债收益率分别上行8.0、8.4、7.5BP;AA+级煤炭债、钢铁债、房地产债收益率分别上行8.5、4.2、9.6BP;AA级煤炭债、钢铁债、房地产债收益率分别上行17.9、9.0、11.7BP.

  (2)发行人负面新闻整理

  转债市场观察

  1、骆驼转债:2017年5月4日至2017年11月5日期间,驼峰投资通过上海证券交易所系统已累计增持公司股份2,059,944股,占公司股份总数的0.24%。

  2、国君转债:国泰君安(母公司)在10月份实现营收、净利分别为11.82亿元、6.14亿元,同比分别为-1.29%、3.80%。

  3、15清控EB:国金证券在10月份实现营收、净利分别为4.18亿元、1.30亿元,同比分别为5.50%、-0.91%。

  4、一级市场:(1)小康转债网上向社会公众投资者发行的小康转债总计为160,455手,即160,455,000元,占本次发行总量的10.70%,网上中签率为0.00291446%;(2)时达转债网上向社会公众投资者发行的时达转债总计为2,305,820 张,即 230,582,000 元,占本次发行总量的 26.13%,网上中签率为0.0040705857%;(3)吉视传媒、中航电子、万达信息公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过;(4)中国铁建拟公开发行可转债,规模100亿元;(5)太原钢铁(集团)有限公司拟以其所持山西证券为换股标的,非公开发行可交换公司债券。

  国债期货以及相关衍生品市场观察

  10年期国债期货主力合约T1712开于92.880,收于93.065,结算价93.005,最高93.105,最低92.810,涨幅0.19%,振幅0.32%,成交32679手,其中外盘17300手,内盘15379手,持仓量45284手。较前一交易日,合约收盘价上升0.160,结算价上升0.120,成交量下降12932手,持仓量下降3720手;5年期国债期货主力合约TF1712上升0.11%。

  今日央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,今日不开展公开市场操作,考虑到今日有1600亿逆回购到期,今日公开市场操作净回笼1600亿元。资金面方面,月初时点,资金面继续延续宽松的局面。一级市场方面,农发行招标的3和5年期固息增发债,中标收益率分别为4.4368%和4.4852%。二级市场方面,资金面延续宽松局面,国债期货低开震荡,尾盘拉升,最终收涨。5、10年期国债期货主力合约收盘涨幅对应收益率均下行约3BP;而5年期国债期货主力合约对应CTD券收益率上行约1BP.
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名博
少爷:大戏即要将登场了 吹牛皮:局部机会仍在发酵 首山:震荡向上趋势没变 老乐:时空共振点或将到来
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指南针:周三操作参考 少爷:总攻时间将临近

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